1. Drawdown và maximal drawdown

Drawdown (viết tắt là DD) là thuật ngữ quen thuộc trong giới trader, dù vậy, đối với các niewbie thì nó hoàn toàn xa lạ cho đến khi họ trải qua nhiều lần thua lỗ nặng nề khi giao dịch.

DD là mức sụt giảm (theo %) một tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Maximal drawdown (viết tắt là Max DD) là mực sụt giảm lớn nhất (theo %) từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong suốt quá trình giao dịch.

Công thức tính:

Drawdown = (đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính

Ví dụ: tài khoản của bạn tại thời điểm hiện tại là 10.000 USD, sau đó bạn để thua lỗ 1.000 USD, thì drawdown giai đoạn vừa rồi là 10%.

Max DD cho chúng ta cái nhìn rõ nét nhất về toàn bộ hành trình giao dịch của bạn (không phải 1 giai đoạn). Nó cho chúng ta biết mức sụt giảm tài khoản tồi tệ nhất mà bạn đã gặp phải.

Forex trader có thể xem Max DD tài khoàn của mình bằng cách xuất báo cáo giao dịch chi tiết trên phần mềm MT4.

Max DD là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá hệ thống giao dịch, khả năng quản lý vốn và hiệu quả đầu tư lâu dài của một nhà giao dịch. Để đảm bảo tính khách quan của chỉ tiêu này, chu kỳ đánh giá phải đảm bảo trên 1 năm giao dịch liên tục của trader (forex, chứng khoán).

2. Maximal Drawdown bao nhiêu là tốt?

Mức Max DD cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào khẩu vị rủi ro của mỗi trader. Với các trader cờ bạc thì Max DD 20-30% vẫn là rất an toàn. Tuy nhiên, với quan điểm của quản trị rủi ro và coi đầu tư tài chính là một công việc nghiêm túc, lâu dài thì Wikidautu cho rằng Max DD an toàn và bền vững thì phải đảm bảo dưới 5% trong suốt quá trình giao dịch.

Không giống như chứng khoán, forex là thị trường giao dịch cho phép sử dụng đòn bẩy tới vô cực nên việc kiểm soát Max DD với các newbie là cực kỳ khó khăn. Họ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của đòn bẩy, dẫn tới Max DD của tài khoản thường rất cao, cuối cùng là cháy tài khoản.

3. Quản lý vốn tốt bằng cách kiểm soát Drawdown

Hôm nay, Wikidautu sẽ chia sẻ cho các nhà giao dịch một số cách để kiểm soát Drawdown tốt.

Giữ cho rủi ro ở mức thấp nhất

Nếu bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, bạn có thể kiếm một khối lợi nhuận lớn, nhưng ngược lại, khi thua lỗ thì bạn sẽ thua rất đậm. Hãy nhớ rằng, bạn có thể hứng chịu chuỗi 5 lệnh thua liên tiếp. Vì vậy, bạn nên giữ rủi ro cho mình ở mức nhỏ thôi, chỉ 1% – 2% mỗi lệnh.

Luôn giới hạn một mức thua lỗ bằng cách đặt stoploss khi vào lệnh

Thay vì cố gắng cầu nguyện cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên làm thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Mở rộng tư duy hơn là tạo một quy tắc: đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng giao dịch, trong tháng đó, tuần đó sẽ không giao dịch nữa.

Nếu bạn vẫn liên tục thua lỗ hãy dừng trade và xem xét lại hệ thống, phương pháp giao dịch của mình

Cách này tuy dễ hiểu, gọn gàng nhưng thực sự không dễ áp dụng, nhất là khi bạn đang còn tiền nhàn rỗi đểcó thể gỡ gạc.

Bạn cần nghiên cứu kỹ lại hệ thống của mình, rõ ràng là nó đang không ổn dẫn đến mức thua lỗ lớn như vậy, đừng đổ lỗi cho thị trường. Phương pháp quản lý vốn là chuẩn mực rồi, chỉ có hệ thống là đang có vấn đề thôi.

Nếu bạn đã nhiều lần sửa lại phương pháp mà vẫn không cải thiện được tỷ lệ Max DD dẫn đến thua lỗ triền miên thì tốt nhất bạn nên từ bỏ cuộc chơi. Trading không phù hợp với phần lớn chúng ta, vì vậy, không có gì phải tiếc nuối nếu bạn cũng bị đánh bật khỏi thị trường như hầu hết mọi người.